Forex Quant Strategieë

Kwantitatiewe Trading Wat is Kwantitatiewe Trading kwantitatiewe handel bestaan ​​uit handel strategieë gebaseer op kwantitatiewe ontleding. wat staatmaak op wiskundige berekeninge en verwerking van syfers te handel geleenthede te identifiseer. As kwantitatiewe handel word algemeen gebruik deur finansiële instellings en verskansingsfondse. die transaksies is gewoonlik groot in grootte en mag die koop en verkoop van honderde duisende van aandele en ander sekuriteite betrek. Dit is egter kwantitatiewe handel al hoe meer algemeen gebruik word deur individuele beleggers. Afbreek van Kwantitatiewe verhandelingsprys en volume is twee van die meer algemene data insette gebruik word in kwantitatiewe analise as die belangrikste insette om wiskundige modelle. Kwantitatiewe handel tegnieke sluit in 'n hoë-frekwensie handel. algoritmiese handel en statistiese arbitrage. Hierdie tegnieke is vinnige-vuur en tipies kort termyn belegging horisonne. Baie kwantitatiewe handelaars is meer vertroud is met kwantitatiewe hulpmiddels, soos bewegende gemiddeldes en ossillators. Verstaan ​​Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handelaars gebruik te maak van moderne tegnologie, wiskunde en die beskikbaarheid van omvattende databasisse vir die maak van rasionele handel besluite. Kwantitatiewe handelaars neem 'n handel tegniek en 'n model daarvan met behulp van wiskunde, en dan ontwikkel hulle 'n rekenaar program wat die model van toepassing op historiese mark data. Die model is dan backtested en optimale. As gunstige resultate behaal, is die stelsel dan in real-time markte geïmplementeer met die werklike kapitaal. Die manier waarop kwantitatiewe handel modelle funksie kan die beste beskryf word met behulp van 'n analogie. Dink aan 'n weerberig waarin die meteoroloog voorspel 'n 90 kans op reën terwyl die son skyn. Die weervoorspeller afgelei hierdie counter gevolgtrekking deur die versameling en ontleding van klimaat data van sensors in die hele gebied. 'N Gerekenariseerde kwantitatiewe ontleding toon spesifieke patrone in die data. Wanneer hierdie patrone is in vergelyking met dieselfde patrone geopenbaar in historiese klimaat data (back testing), en 90 uit 100 keer die gevolg is reën, dan kan die meteoroloog die gevolgtrekking met vertroue, vandaar die 90-vooruitskatting te trek. Kwantitatiewe handelaars toepas dieselfde proses om die finansiële markte handel besluite te neem. Voor - en nadele van Kwantitatiewe Trading Die doel van die saak is om die optimale kans uitvoering van 'n winsgewende handel te bereken. 'N Tipiese handelaar kan effektief te monitor, te ontleed en te handel besluite op 'n beperkte aantal sekuriteite voor die hoeveelheid inkomende data oorweldig die besluitnemingsproses. Die gebruik van kwantitatiewe handel tegnieke verlig hierdie limiet deur die gebruik van rekenaars om die monitering, analisering, en handel besluite te outomatiseer. Die oorwinning van emosie is een van die mees deurdringende probleme met handel. Word dit vrees of gierigheid, wanneer die handel, emosie dien slegs om rasionele denke, wat gewoonlik lei tot verliese onderdruk. Rekenaars en wiskunde nie emosies te besit, sodat kwantitatiewe handel skakel hierdie probleem. Kwantitatiewe handel nie sy probleme. Finansiële markte is 'n paar van die mees dinamiese entiteite wat bestaan. Daarom moet kwantitatiewe handel modelle as dinamiese konsekwent suksesvol te wees. Baie kwantitatiewe handelaars ontwikkel modelle wat tydelik winsgewend vir die mark toestand waarvoor dit ontwikkel is, maar hulle uiteindelik misluk wanneer marktoestande changeputer Generated handel strategieë platform Uitvoer jou strategieë om MetaTrader4, NinjaTrader of TradeStation met volledige bronkode bestaande strategieë te verbeter deur die verandering van die handel reëls Optimaliseer jou strategie met behulp van Walk-forward optimalisering In StrategyQuant jy hoef nie die reëls van jou nuwe verhandelingstelsel handel definieer. Dit maak gebruik van masjienleer tegnieke om nuwe, unieke handel strategieë te genereer. Geen ontwikkeling of handel kennis word vereis. Dit is in staat om strategieë wat jy as 'n handelaar wouldnt dink skep, en dit is in staat om dit vinnig te doen en die toets van die gegenereerde strategieë dadelik. StrategyQuant kan jy genereer honderde nuwe handel strategieë - elke unieke, backtested op verskeie data / tydsraamwerke om maksimum robuustheid verseker. Die gevolglike strategieë kan gestoor word as 'n TradeStation strategie in EasyLanguage, NinjaTrader C strategie of Meta Trader 4 Expert adviseur met 'n volledige bronkode. Robuuste back testing en strategie Analytics StrategyQuant sluit die mees komplekse strategie prestasie analytics op die mark. Dit bevat 'n paar kragtige instrumente wat toelaat dat jy jou strategie te toets vir robuustheid om kurwe te vermy pas en oor optimalisering insluitend Monte Carlo, Loop vorentoe analise en 3D kaarte. Ondersteun platforms StrategyQuant genereer handel strategieë wat gebruik kan word op die volgende handel platforms: Gunsteling verhandelingsplatform vir forex en CFD's Gewilde verhandelingsplatform vir Toekomsnavorsing, aandele, ETF, kommoditeite Hoe presies werk dit Kom ons sê jy wil 'n nuwe handelsmerk strategie vir die skep EURUSD: Jy sal kies die EURUSD databron, kies tydraamwerk en tyd reeks. Definieer wat blokke van die strategie moet bestaan ​​uit (aanwysers, prys data, operateurs, ens). Definieer wat die parameters van gevolglike strategie moet wees - byvoorbeeld, moet totale netto wins bo 5000, moet Onttrekking laer as 20 wees, moet terugkeer / DD verhouding bo 4, dit moet ten minste 300 ambagte te produseer. Dan net druk op die Start-knoppie en StrategyQuant sal die werk te doen. Dit sal willekeurig genereer nuwe handel strategieë met behulp boustene wat jy gekies het, toets hulle dadelik en slaan die mense wat pas by jou vereistes vir jou resensie. Jy kan dan sien die nuwe gegenereer strategieë, voer additiona toetse of uitvoer hulle soos MetaTrader4 EAS. sy 'n ongelooflike stuk sagteware wat ek gekoop StrategyQuant in Desember 2011 en gebruik dit daagliks sedertdien eenvoudig gestel - dit is 'n ongelooflike stuk sagteware. Tot dusver het ek het 'n paar EAS wat baie goed presteer op backtest, soveel so Ive bygevoeg dat hulle my lewe rekeninge. In die verlede het ek was teleurgesteld met kommersiële EA resultate en tot vandag toe is ek daarvan oortuig dat wanneer 'n winsgewende kommersiële EA vrygestel wat makelaars 'n manier om te neutraliseer dit op hul einde via die MT4 makelaar plugins vinnig te vind. Met GB kan ek outomaties te ontwikkel en te toets handel strategieë wat niemand (veral my makelaar) in die wêreld weet, of, gebruik en wins uit hulle. Ondersteuning vir die produk is ook uitstekend met 'n lede forum, gedetailleerde instruksies en nuwe weergawe vrystellings. Ek gelukwens Mark en die span by StrategyQuant vir hierdie spel-veranderende sagteware. Baie dankie weereens - Neil Rickaby begin ontwikkel jou eie outomatiese handel stelsels Ons weet almal hoe moeilik dit is om 'n winsgewende handel strategie wat meganies kan verhandel vind. Met StrategyQuant jy sal in staat wees om jou eie outomatiese handel stelsels te ontwerp. In plaas van die aankoop van EAS ontwikkel deur iemand anders kan jy net jou eie kinders op te wek. Jy kan selfs genereer 'n portefeulje van verskillende gebiede wat om handel te dryf op verskillende pare. Die benadering wat gebruik word in StrategyQuant is die toekoms van 'n outomatiese handel, en StrategyQuant is die beste en mees komplekse instrument beskikbaar vir forex handelaars. . Rekenaargegenereerde handel strategieë platform te gebruik StrategyQuant om nuwe outomatiese handel stelsels te bou - StrategyQuant v 3.8 Lewenslange lisensie met alle toekomstige opgraderings vir gratis Moontlikheid om onbeperkte aantal handel strategieë Eenvoudige uitvoer na MT4 EA, NinjaTrader C of TradeStation EasyLanguage Toegang tot privaat gemeenskap forumStrategyQuant genereer vir 'n mark of tydsraamwerk genereer toets honderde strategieë per uur run Robuustheid toets om kurwe te vermy pas Bou-in Walk-Forwad Optimizer en WF Matrix Uitvoer as deskundige adviseur vir MetaTrader4 of strategie vir NinjaTrader of TradeStation en nog baie meer. Let ook inteken op ons nuusbrief. Dit sal minder as 'n minuut neem en dit sal ons in staat stel jy in kennis gestel oor nuwe produkte en updates te hou. Ek is lief vir die EA Wizard en ek gebruik dit baie ek lief vir die EA Wizard en ek gebruik dit baie. Ek het niks oor programmering in MT4 weet en het dikwels gewens ek kon 'n EA skryf. Nou het jou program dit moontlik gemaak het. Een ding is vir seker dat ek die meeste tevrede is met die baie goeie ondersteuning wat jy aanbied. Jy het my baie gehelp om 'n beter begrip van hoe om dit te gebruik nie. Ek kan net sê, ek is beïndruk Na werk nou vir 4 weke met my besit weergawe, kan ek net sê, ek is beïndruk. GB help my om die goeie werk kombinasies vind baie vinnig. Nie ten minste ek hou van die gegenereerde bronkode van GB baie, want sy baie duidelik en verstaanbaar, by the way, goeie gedokumenteer also. How dit Kode werk jou algoritmes in 'n leser-gebaseerde IDE, met behulp van sjabloon strategieë en gratis bosluis data. Backtest jou strategieë gebruik van ons gratis, oop databronne. Kode in verskeie tale, en toegang tot ons groep van honderde rekenaars te terabyte van gratis Amerikaanse aandele en FOREX bosluis data crunch. QuantConnect is die volgende revolusie in Quant handel, waar wolk rekenaar aan oop data. Live handel jou strategie op jou keuse van die wêreld lei makelaars en die laagste kommissie op die wêreld. Ongekende spoed QuantConnect, is jou strategie back testing op honderde bedieners in parallel, afwerking in sowat 30-sekondes. Dit gee jou institusionele krag van jou desktop PC. Jy kan Itereer op jou idees vinniger as youve ooit tevore gedoen het nie. Unlimited finansiële inligting QuantConnect gee jou gratis toegang tot 'n hoë resolusie data vir die globale finansiële markte om jou algoritme backtest in ons backtester. Ons het tans Amerikaanse aandele en FOREX en die toevoeging van nuwe data biblioteke voortdurend, die lug is die limiet. World Class uitvoering Ons lewende handel bedieners is gebaseer in New York en verbind tot die wêreld uitvoering klas verskaffers om te verseker jy het 'n goeie vul. Deur onderhandeling as 'n gemeenskap het ons afslag handel fooie gestig vir QuantConnect gebruikers. Gebeurtenis gedrewe strategieë Ontwerp van 'n algoritme kon nie makliker wees. Met slegs 2 vereis funksies ons sorg vir alles wat jy net inisialiseer () en hanteer dan die data-gebeure wat jy aangevra het. Jy kan nuwe aanwysers, klasse, gidse en lêers te skep. Ons is verbind tot die gee jou die beste moontlike algoritme ontwerp ervaring. Gebou vir spoed Net soos paaie rewolusie reis, is ons die verskaffing van infrastruktuur om vinnige strategie ontwerp en toetsing teen 'n spoed youve nooit voorheen gesien kan word. 5-10 jaar tweede of merk data strategieë, oor GB van data volheid in 30-60 sekondes. Sowat 50x vinniger as moontlik op jou rekenaar by die huis. Jy hoef nie te wag vir jou backtest te voltooi Hou kodering en dit sal u in kennis stel wanneer dit voltooi is. Hefboom jou potensiaal Met jou toestemming en jou bekendstel aan kapitaal verskaffers om jou strategie met miljoene in die handel kapitaal te finansier. Hefboom jou potensiaal en verdien 'n groot opbrengs van jou idees. In die eerste plek, jou idees is jou eiendom en jou te doen met wat jy wil. As youd verkies om onafhanklik te bly en gelukkig help om uit te voer deur jou makelaar van keuse. Ons noukeurig gekies ons beleggers en vennote te botsende belange te vermy. Ons belange in lyn is met joune, so laat skep die volgende rewolusie in finansies. Vind ons data biblioteek om jou strategie Professionele gehalte te skep, Open Data Biblioteek laagste Aandeleverhandelingstelsel fooie ooit gesien het in IndustryAutomated FX Trading strategie met behulp van Makro Nuus Events Inleiding Hierdie artikel beskryf die implementering van 'n outomatiese kwantitatiewe FX handel strategie wat gebaseer is op makro nuus data voorsien deur RavenPack . RavenPack bronne nuus van 'n verskeidenheid van bronne waaruit dit produseer 'n verskeidenheid van analytics (insluitend sentiment, relevansie en nuwigheid) in real-time, en wat beskikbaar is histories. Ons onderneem om die navorsing en die strategie in die Deltix QuantOffice navorsing platform, 'n doelgeboude C ontwikkeling studio met ingeboude wiskunde, statistiek en data biblioteke geïmplementeer. Ons tesis was: maak die aankoms van makro-ekonomiese nuus van die wêreld se grootste ekonomieë te bring bykomende wisselvalligheid van die mark Die historiese datastel gebruik word beskryf onder: Nuus Data vanaf 1 Maart 2012 tot 1 Augustus 2012: Meer as 1,1 miljoen boodskappe Gebruik subset van makro - ekonomiese nuus vir ons (287000 rekords), Duitsland (7800), EU (3700) en Japan (14400). Mark data vanaf 1 Maart 2012 tot 1 Augustus 2012: Drie munt pare: EURUSD, USDJPY, EURJPY (bod / vra kwotasies) Ongeveer 100 miljoen mark databoodskappe. Nuus data is gefiltreer deur die volgende nuus tipes: die lopende rekening, die lopende rekening-surplus, lopende rekening-handelstekort-balans, handel-balans-tekort, handel-balans-surplus nuus relevansie: Relevansie 100 (maksimum relevansie) nuus nuwigheid: ENS 100 (maksimum nuwigheid) Toets die proefskrif 'n mate van wisselvalligheid, bereken ons die jaarlikse standaardafwyking van log opbrengste binne 5 minute vensters van 10-sekonde bars (dws 30 bars). Ons het ook bereken variansie ratioi: VR HILO (N) / (ATR (N) SQRT (N)) N 30 HILO (N) is 'n hoë / lae prysklas en ATR (N) is gemiddeld ware omvang oor die N bars tydperk Alle statistieke is bereken vir 5 minute voor die tyd van die nuusvrystelling tyd en vir 5 minute na. Byvoorbeeld, vir die Amerikaanse aankondiging geskeduleer vir 08:30, die tydintervalle was 08:25-08:30 en 08:30-08:35. Die resultate, wat betrekking het op die Amerikaanse ekonomiese nuus data, is show hieronder: Trading Strategie Dit is duidelik uit die resultate hierbo dat daar 'n beduidende verandering in korttermyn-wisselvalligheid van FX tariewe ná die aankondiging van ekonomiese data. Die volgende stap in ons navorsing was om te ontwerp en toets 'n handel strategie wat hierdie waarneming gebruik. Die strategie definieer tempo koop / verkoop vlakke in die vyf minute interval voor die geskeduleerde gebeurtenis. By ontvangs van die nuus byeenkoms, die strategie skep 'n lang posisie as die prys van die koop vlak oorskry, en skep 'n kort posisie as die mark beweeg onder die sell vlak. Die strategie sluit dan posisies vyf minute na die ontvangs van die nuus gebeurtenis. In back-toets, is die uitvoering orde simulasie gedoen met behulp van die relatief konserwatiewe Best bid Aanbod af: te koop teen die beste te vra prys verkoop teen die beste bodprys. Die lot grootte vir alle ambagte was 100,000. Resultate Ek Variansie verhouding statistieke wat deur Lo en MacKinlay (1988): VR naby aan 1 dui aan dat die mark is in 'n ewekansige loop regime VR GT 1 dui aan dat die mark is in 'n trending regime (met positiewe outokorrelasie van die prys opbrengste) VR Dit 1 dui daardie mark is in 'n gemiddelde terugkeer regime (met 'n negatiewe outokorrelasie van die prys opbrengste).